Sub/Unsub Market Data

Tổng quan

Kênh DATA trả về 8 nhóm thông tin thị trường:

Topic pattern

trade.[index/exchange/symbol-symbol/*]@[tick/1m/5m]
trade.index.[index_code]@[tick/1m/5m]
indexsummary.[index_code/*]
quote.[index/exchange/symbol-symbol/*]@[tick/1m/5m]
room.[index/exchange/symbol-symbol/*]@[tick/1m/5m]
put.[index/exchange/symbol-symbol/*]@[tick/1m/5m]
oddlot.[index/exchange/symbol-symbol/*]@[tick/1m/5m]
market.[index/exchange/symbol-symbol/*]

• Nhiều mã nối bằng dấu - (ví dụ ACB-SSI-GVR-KDH); * cho toàn bộ mã trong phạm vi quyền.
• Không truyền @interval thì mặc định là tick. Riêng topic market và indexsummary không có interval.
• trade.index và indexsummary chỉ nhận theo mã chỉ số (ví dụ VN30, VNINDEX, HNXINDEX, UPCOMINDEX).

Lưu ý: interval hợp lệ hiện tại là tick, 1m, 5m (không có 3m).

Subscribe market data

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "channel": "DATA",
  "topics": [
    "trade.SSI",
    "trade.ACB-SSI-GVR-KDH",
    "trade.vn30",
    "trade.hose"
  ]
}

• trade.SSI — đăng ký nhận message khớp của một mã SSI
• trade.ACB-SSI-GVR-KDH — đăng ký nhận message khớp của nhiều mã ACB, SSI, GVR, KDH
• trade.vn30 — đăng ký nhận message khớp của toàn bộ các mã thuộc rổ VN30
• trade.hose — đăng ký nhận message khớp của toàn bộ các mã thuộc sàn HOSE

Cú pháp tương tự áp dụng cho quote, room, put, oddlot, market — chỉ thay tiền tố topic (ví dụ quote.SSI, room.vn30, market.hose).

Unsubscribe market data

{
  "method": "UNSUBSCRIBE",
  "channel": "DATA",
  "topics": ["trade.SSI", "quote.SSI"]
}

I. Trade — thông tin khớp lệnh

Sample output:

{
  "s": "SSI",
  "t": "2026/07/29 09:15:32",
  "p": "45500",
  "q": "1000",
  "a": "45350",
  "si": "B",
  "o": "45000",
  "h": "45800",
  "l": "44900",
  "v": "1250000"
}

I.1. Trade.index — giá trị chỉ số thời gian thực

Một số symbol trên topic trade (ví dụ s: "VN30") không phải cổ phiếu mà là chính giá trị realtime của chỉ số. Subscribe trade.vn30 như trên chỉ trả về các mã thuộc rổ VN30, không trả về giá trị của chính chỉ số. Để nhận tick realtime của bản thân chỉ số, dùng topic riêng trade.index.

Cú pháp subscribe: trade.index.[index_code]@[tick/1m/5m]

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "channel": "DATA",
  "topics": [
    "trade.index.VN30",
    "trade.index.VNINDEX",
    "trade.index.HNXINDEX",
    "trade.index.UPCOMINDEX"
  ]
}

• trade.index.VN30 — đăng ký nhận realtime giá trị chỉ số VN30
• trade.index.UPCOMINDEX — đăng ký nhận realtime giá trị chỉ số UPCOM. Nguồn HNX phát message gốc với s: "HNXUPCOMINDEX"; server tự động đổi tên thành UPCOMINDEX trước khi trả về client, subscribe bằng tên mới này.
• trade.index.VN30@1m, trade.index.VN30@5m — đăng ký nhận nến 1 phút/5 phút của chỉ số. Message nến có data gồm s (mã chỉ số), st (thời điểm bắt đầu nến), t (thời điểm tick gần nhất), o, h, l, c (mở/cao/thấp/đóng), v (khối lượng).

Cấu trúc data của tick (không truyền interval) giống topic trade ở trên (s, t, p, q, v, ...), trong đó p là giá trị điểm số hiện tại của chỉ số.

Sample output:

{
  "s": "VN30",
  "t": "2026/09/14 13:39:10",
  "p": "1928.81",
  "q": "75412",
  "a": "0",
  "si": "",
  "o": "0",
  "h": "0",
  "l": "0",
  "v": "129161843"
}

I.2. Indexsummary — thông tin tổng hợp của chỉ số

Trả ra thông tin tổng hợp của chỉ số theo thời gian thực: giá trị và mức thay đổi của chỉ số, số mã tăng/giảm/đứng giá/trần/sàn, cùng tổng khối lượng và giá trị giao dịch khớp lệnh, thỏa thuận. Khác với trade.index (chỉ trả tick giá trị chỉ số), indexsummary trả thêm thông tin độ rộng thị trường và thanh khoản của chỉ số.

Cú pháp subscribe: indexsummary.[index_code/*]

Topic này cần scope stream:DATA:indexsummary.

{
  "method": "SUBSCRIBE",
  "channel": "DATA",
  "topics": [
    "indexsummary.VN30",
    "indexsummary.VNINDEX",
    "indexsummary.HNXINDEX",
    "indexsummary.UPCOMINDEX"
  ]
}

• indexsummary.VN30 — đăng ký nhận thông tin tổng hợp của chỉ số VN30
• indexsummary.UPCOMINDEX — đăng ký nhận thông tin tổng hợp của chỉ số UPCOM. Nguồn HNX phát message gốc với s: "HNXUPCOMINDEX"; client subscribe bằng tên UPCOMINDEX, server tự động ánh xạ sang mã gốc.
• indexsummary.* — đăng ký nhận thông tin tổng hợp của toàn bộ các chỉ số

Lưu ý: indexsummary chỉ nhận theo mã chỉ số. Không subscribe theo mã sàn (hose, hnx, upcom) hay theo mã chứng khoán như topic trade.

Sample output:

{
  "s": "VNIND",
  "b": "HOSE",
  "ss": "ATC",
  "t": "2026/10/13 14:30:55",
  "v": "793.02",
  "c": "-20.44",
  "cr": "-2.51",
  "adv": "15",
  "dec": "47",
  "nc": "11",
  "ce": "1",
  "fl": "0",
  "tmv": "792414028510",
  "tmq": "37448788",
  "tvp": "22700831600",
  "tqp": "1344858",
  "tq": "38793646",
  "tv": "815114860110"
}

II. Room — thông tin room ngoại

Sample output:

{
  "s": "SSI",
  "t": "2026/07/29 09:15:32",
  "tr": "1500000",
  "cr": "980000",
  "bq": "5000",
  "bv": "227500000",
  "sq": "3000",
  "sv": "136500000"
}

III. Quote — thông tin bid/ask

Sample output:

{
  "s": "SSI",
  "t": "2026/07/29 09:15:32",
  "bids": [
    ["45.45", "3200"],
    ["45.40", "1500"],
    ["45.35", "4200"],
    ["45.30", "2100"],
    ["45.25", "3300"]
  ],
  "asks": [
    ["45.50", "2800"],
    ["45.55", "1900"],
    ["45.60", "3600"],
    ["45.65", "2200"],
    ["45.70", "4100"]
  ]
}

IV. Put — khớp lệnh thỏa thuận

Sample output:

{
  "s": "SSI",
  "t": "2026/07/29 10:05:12",
  "p": "45.00",
  "q": "50000",
  "tq": "350000",
  "tv": "15750000000"
}

V. Oddlot — giao dịch lô lẻ

Sample output:

{
  "s": "SSI",
  "t": "2026/07/29 09:16:05",
  "p": "45.50",
  "q": "80",
  "bids": [
    ["45.45", "50"],
    ["45.40", "30"]
  ],
  "asks": [
    ["45.55", "40"],
    ["45.60", "20"]
  ]
}

VI. Market — thông tin đầu ngày và phiên

Cú pháp subscribe không có interval: market.[index/exchange/symbol-symbol/*].

Market streaming data:

Sample output:

{
  "s": "SSI",
  "b": "HOSE",
  "t": "2026/07/29",
  "ce": "48.50",
  "fl": "42.10",
  "ref": "45.30"
}

Market flag (message cờ phiên):

Sample output:

{
  "b": "HOSE",
  "t": "2026/07/29 09:00:00",
  "f": "ATO"
}

Tham khảo thêm

• Kết nối WebSocket — thiết lập kết nối
• Heartbeat — cơ chế ping/pong giữ kết nối
• Sub/Unsub Trading Data — theo dõi dữ liệu giao dịch